【吴军数学通识几何篇读书笔记】by吴军_第章线性代数超乎想象的实用工具对风险的承受力比较强,愿意将更多的钱放在高风险高回报的基金

原创 吴军数学通识讲义基础篇  2021-11-02 15:27 

吴军数学通识讲义 by 吴军 _部分302

第9 章 线性代数: 超乎想象的实用工具 |293

对风险的承受力比较强,愿意将更多的钱放在高风险高回报的基金
中。比如你按照3000元、2000元、5$000元来分配投资,我们把这
个向量称为己,这时哪家的回报更高呢? 我们再用矩阵和向量的乘

法做一次,得到下面的结采:
3000
770
2000 |= ,
730
5000

可以看出,这时第一家投行给的回报更高了。当然,你还可以竺
试其他的投资方式,对应的向量就是忆,妃,忆5,…。今天,你如
果带着一大笔钱找到高盛或者摩根士丹利,问他们打算怎么玫你投
资 ,他们做的第一件事情就是根据历史数据,帮你推算出在不同
投资配比情况下回报是多少。这时比较方便的做法就是直接把书,,
已,已,…这些向量一字排开,得到一个和矩阵忆:

7000 3000
2000 2000
1000 3000

这个和矩阵己其实就是你在不同风险承受情况下资金分配的方式。然
后让投资回报矩阵及和资金分配矩阵忆相乘 ,得到的结果是如下的
矩阵:

7% 3% 10%
及.己=- .

8% 2%0 99%6

1一

7000 3000
2000 2000
1000 3000

.也.=-

罗 3% 109%6

630 1770 …
8% 。 270 970

690 730 …|

从上述结果来看,如果采用相对激进一点的投资策略,选择第
一家银行能够获得最大的投资回报。
在现实世界里,组合投资远比上述情形要复杂得多。每一家有

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